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【交易策略】量化交易魔鬼训练营

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金融投资培训课程视频讲座简介:

 名师讲座课程简介:

【交易策略】量化交易魔鬼训练营
授之以鱼,不如授之以渔”,本次培训以案例研究这种全新的授课方式真诚奉献。通过研究20个不同类型的经典模型案例,掌握交易策略如何构建、从手工交易过度到程序化自动交易,如何完善自己的交易策略……与此同时深入研究这些经典案例也可助开拓策略研发思路,帮你插上翅膀,助你飞翔!
★ 课程中某个案例的交易盈亏曲线
★ 讲师介绍
【陆坚】
唯道投资总经理,美国加州州立大学电脑科学与金融硕士学位,十几年股票交易经历,多年期货程序化实盘交易,自主研发五十多套程序化策略。程序化交易遇冷?他另辟蹊径依旧保持80%以上的年化收益。七禾网程序化排行榜实盘帐号深蓝 2”,2016年程序化排行榜业绩排名第八名。
【郑林】
杭州宽投科技有限公司(人人宽客)创始人、CEO,具有7年以上的CTA研究及资产管理经验,2010-2013年,供职于国内成立最早的着名量化投资私募基金——泛金投资(2010年举办全国首次量化投资论坛)。2013-2016年,任浙商期货衍生品投资部高级投资经理,明星投资经理,擅长策略开发、组合配置、仓位管理和资产曲线管理,是国内量化投资领域的先行者。
【Frank】
美国哥伦比亚大学硕士、统计协会会员,芝加哥华人交易协会主要成员。
长江期货期权与结构金融部总经理兼交易负责人,主要负责场外期权、做市与各类量化投资策略开发等工作。曾在华尔街与芝加哥的对冲基金、自营交易公司工作多年,分别任职量化投资经理和期权做市交易员,主要交易美股、美股指以及商品期权,并先后开发过股票Alpha、期货CTA、期权做市、期权波动率交易以及人工智能算法预测等策略。
【强华】
浙江大学计算数学博士,现任浙商期货衍生品投资部投资经理,CTA策略高级研究员。主要从事量化分析和程序化交易策略研究工作,具有较强的数学建模能力,拥有一批能够稳健盈利的交易策略,具有多年策略开发和实盘运行管理经验。
【慕金龙】
数十年交易经验,擅长期现套保,程序化交易,曾供职于汇誉资产管理公司,从事程序化交易模型开发及量化分析工作。主要负责基本面量化,产业数据库搭建,CTA策略开发及交易管理。拥有丰富的研发经验,实盘交易管理经验。具有扎实的策略编写技术,持有多套盈利模型。
★ 课程大纲
第一讲:量化投资实操必备知识
策略思想的来源(书籍/行情实践/互联网/实战高手)
如何把主观交易逻辑变成一个量化模型
量化投资策略类型及模型原理
量化策略研发流程与基本技能
稳步上升的资金曲线是否存在
第二讲:套利策略(两节)
无风险套利策略
统计套利策略
期现套利策略
第三讲:高频交易(两节)
高频交易破冰
高频策略分类
高频策略实例
第四讲:回测报告分析
(含如何评估量化策略的优劣)
收益风险比评估
交易频率、持仓周期评估
手续费、滑点评估
组合夏普比评估
每单平均利润
胜率/盈亏比/交易次数等
最大回撤/最大使用资金/交易成本合计
绩效评估常见指标和方法
第五讲:策略优化的方法及陷阱
如何优化
何为过度优化
避免过度优化的方法
参数敏感性分析
第六讲:常用止盈止损方法
指标法
固定盈亏比法
固定金额法
跟踪止盈止损法
分批止盈止损法
第七讲:策略开发进阶:如何避免未来函数
含有未来数据的指标
小周期不当调用大周期
不当指定买卖价
逍根K线中判断最高最低价
第八讲:策略开发进阶:量化策略风险防范
策略失效的判断
突发行情的止损与取舍
跟踪止盈的陷阱
指数与合约的不同步误差
交易滑点
软硬件故障
第九讲:如何平滑收益曲线
多品种多策略多周期(相关性分析)
仓位控制
资产曲线管理
第十讲:程序化交易实战问题及对策
实盘与回测结果的偏离
仓位多少合适
过度追求高胜率
低估滑点与佣金
第十一讲-第三十讲:20个策略案例
注:以上时间安排根据实际授课情况可能有些微调。
★ 学习本课程的收获
1.做策略   通过20个经典量化案例,逐步学会量化策略制作的方法,掌握量化信号编写技能,获得多种量化交易信号源及策略案例的源码包。
2.学标杆  了解量化投资在国内的发展趋势,学习优秀的量化投资是如何操作的,掌握如何从零搭建自己的交易策略,以及获得整套的技术和策略升级解决方案。
3.练技巧  涵盖套利、高频交易、回测报告分析、优化、仓位、风险、止盈止损等全过程量化技巧,模型搭建、源码实操,重点掌握量化风控、资金、头寸管理的独到之处。
4.得经验   获得讲师团队在量化交易领域的实战经验,附赠量化策略以及实操过程中个性化问题的一对一解答机会;与专业导师零距离沟通。
第01节:量化投资实操必备知识.mp4
第02节:套利策略.mp4
第03讲:高频交易_1.mp4
第03讲:高频交易_2.mp4
第03节:套利策略1.mp4
第04讲:回测报告分析(含如何评价量化策略的优劣).mp4
第05讲:策略优化的方法及陷阱.mp4
第06讲:常用止盈止损方法.mov
第07讲:策略开发进阶:如何避免未来函数.mov
第08讲:策略开发进阶:量化策略风险防范.mov
第09讲:如何平滑收益曲线.mp4
第10讲:程序化交易实战问题及对策.mp4
第11讲:大小周期双频率策略剖析.mp4
第12讲:短线突破交易系统剖析.mp4
第13讲:双均线区间模型(零基础).mp4
第14讲:魔改菲阿里四价(零基础).mp4
第15讲:基于ATR自适应的模型.mp4
第16布:林强盗.mp4
第17讲:第二代动态突破系统.mp4
第18讲:恒温器策略.mp4
第19讲:闪灵交易策略.mp4
第20讲:日内模型.mp4
第21讲:自动加减仓和布林通道趋势加强策略思想.mp4
第22讲:ATR趋势突破和DDI+双均线中短线策略思路精析.mp4
第23讲:自动加减仓策略开发和ATR在止盈止损中的应用思路详解.mp4
第24讲:自动加减仓策略代码精析.mp4
第25讲:ATR在止盈止损中的应用代码详解.mp4
第26讲:短期波动率、MACD结合加权移动均线策略代码详解.mp4
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